Portfolio Optimization

Maelezo

Kiolezo cha Uboreshaji wa Portfolio kinabainisha viwango bora vya uzani wa mtaji kwa jalada la uwekezaji wa kifedha ambalo hutoa faida kubwa zaidi kwa hatari ndogo zaidi kulingana na wasifu wa hatari ya faida na uwiano kati ya uwekezaji wa mtu binafsi. Muundo wa muundo wa uboreshaji wa kwingineko huiwezesha kutumika kwenye vyombo vya fedha au mifumo ya biashara. Kiolezo cha uboreshaji wa kwingineko ni angavu na kinaweza kunyumbulika kikiwa na aikoni za usaidizi kote ili kusaidia kwa kuingiza na kutafsiri matokeo ya matokeo. Ingizo la data ya kihistoria kwa uchanganuzi hutumika na chaguo za kubainisha bei au marejesho kamili, idadi ya vitengo vya sasa vinavyoshikiliwa na zana ya kupakua muda mrefu wa data ya soko la fedha kwa ajili ya dhamana kutoka kwa mtandao. Chaguzi za uboreshaji wa hali ya juu ni pamoja na kuweka vizuizi vya chini na vya juu zaidi vya uzani katika kwingineko bora na chaguzi za uchanganuzi wa hatari kwa tete ya jumla chini ya uwiano wa Sharpe, hatari ya chini au kupotoka kwa nusu chini ya uwiano wa Sortino na faida/hasara chini ya uwiano wa Omega. Uboreshaji huchanganua uwezekano wa kupata faida inayolengwa kupitia uigaji wa Monte Carlo. Matokeo ya uboreshaji wa kwingineko yanaonyeshwa na chati za uzani na ugawaji wa kurudi pamoja na hatua za kupata na kufilisi zinazohitajika. Mchakato wa uboreshaji huhifadhi portfolios iwezekanavyo kando ya mipaka ya mipaka inayofaa. Wasifu muhimu kwa kiwango cha chini na cha juu zaidi cha faida, hatari, na uwiano unaweza baadaye kupakiwa kwa uchambuzi. Uchanganuzi wa kiufundi hutolewa na jumla ya faida iliyojaribiwa kutoka kwa biashara ya mawimbi na uboreshaji kiotomatiki wa viwango vya kudumu vya kiufundi kwa kila uwekezaji au jumla ya jalada ambalo husababisha faida ya juu zaidi iliyojaribiwa. Viashiria vya uchanganuzi wa kiufundi vilivyo na uchanganuzi wa kina wa kuweka chati na upimaji wa nyuma ni pamoja na wastani rahisi wa kusonga (SMA), kiwango cha mabadiliko (ROC), wastani wa muunganiko/muachano wa wastani (MACD), faharisi ya nguvu ya jamaa (RSI) na Bendi za Bollinger. Kiolezo hiki kinaoana na Excel 97-2013 kwa Windows na Excel 2011 au 2004 kwa Mac kama suluhisho la uboreshaji wa kwingineko la jukwaa.